How To Backtest Trading System

Was ist Backtesting. Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Trading-Strategie auf relevante historische Daten, um ihre Lebensfähigkeit zu gewährleisten, bevor der Trader Risiken eines tatsächlichen Kapitals Ein Trader kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum zu simulieren und analysieren die Ergebnisse für die Ebenen Von Profitabilität und Risiko. BREAKING DOWN Backtesting. If die Ergebnisse erfüllen die notwendigen Kriterien, die für den Händler akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Grad an Vertrauen implementiert werden, dass es zu Gewinnen führen wird Wenn die Ergebnisse sind weniger günstig, kann die Strategie Modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder es kann komplett verschrottet werden. Eine erhebliche Menge des Volumens, das auf dem heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, wird von Händlern durchgeführt, die eine Art Computerautomatisierung verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien Auf technische Analyse Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Meaningful Backtesting. Wenn es richtig gemacht, Backtesting kann ein unschätzbares Instrument sein, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob eine Handelsstrategie verwendet werden soll. Die Beispielzeit, in der ein Backtest durchgeführt wird, ist kritisch Die Dauer des Sample-Zeitraums sollte lang genug sein, um Zeiten unterschiedlicher Marktbedingungen einschließlich Aufwärtstrends, Abwärtstrends und reibungsgebundener Handel Die Durchführung eines Tests auf nur einer Art von Marktbedingung kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die bei anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist Auch entscheidend Wenn die Stichprobenanzahl zu klein ist, kann der Test nicht statistisch signifikant sein. Eine Stichprobe mit zu vielen Geschäften über einen zu langen Zeitraum kann zu optimierten Ergebnissen führen, bei denen eine überwältigende Anzahl von Siegertätigkeiten um einen bestimmten Marktzustand oder Trend herum verschmilzt Das ist günstig für die Strategie Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zu ziehen. Keeping it Real. A Backtest sollte real reflektieren So weit wie möglich Trading-Kosten, die ansonsten von den Händlern als vernachlässigbar angesehen werden können, wenn sie einzeln analysiert werden, können erhebliche Auswirkungen haben, wenn die Gesamtkosten über die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten beinhalten Provisionen, Spreads und Slippage, und sie könnten feststellen Der Unterschied zwischen ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht Die meisten Backtesting-Software-Pakete beinhalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die Strategie s Ebene der Robustheit Dies wird durch den Vergleich der Ergebnisse eines optimierten Back-Test erreicht In einer bestimmten Probe Zeitraum Zeitraum als in-Probe mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einem anderen Sample-Zeitraum als Out-of-Sample bezeichnet Wenn die Ergebnisse ähnlich profitabel sind, dann kann die Strategie sein Gilt als gültig und robust, und es ist bereit, in Echtzeit-Märkte umgesetzt werden Wenn die Strategie fehlschlägt In out-of-sample Vergleiche, dann die Strategie braucht weitere Entwicklung, oder es sollte ganz aufgegeben werden. Backtesting Interpretation The Past. Backtesting ist ein wichtiger Bestandteil der effektiven Handelssystem-Entwicklung Es wird durch die Rekonstruktion, mit historischen Daten, Trades, dass Wäre in der Vergangenheit mit Regeln, die durch eine gegebene Strategie definiert sind, aufgetreten Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Effektivität der Strategie abzuschätzen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und verbessern, technische oder theoretische Fehler finden und Vertrauen gewinnen In ihrer Strategie vor der Anwendung auf die realen Märkte Die zugrunde liegende Theorie ist, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktionierte, in der Zukunft gut funktionieren wird, und umgekehrt wird jede Strategie, die in der Vergangenheit schlecht geführt hat, Zukunft Dieser Artikel nimmt einen Blick auf, welche Anwendungen verwendet werden, um Backtest, welche Art von Daten erhalten wird, und wie man es zu verwenden. Die Daten und die Werkzeuge B Acktesting kann viel wertvolles statistisches Feedback über ein gegebenes System liefern. Einige universelle Backtesting-Statistiken beinhalten Gewinn oder Verlust - Netto-Prozentsatz Gewinn oder Verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen Testing aufgetreten. Universe - Aktien, die in den Backtest enthalten waren. Volatility Maßnahmen - Maximale prozentuale Aufwärts - und Nachteile. Angebote - Durchschnittlicher durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Bar gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals oder des Marktes. Ratios - Gewinne-Verluste-Verhältnis. Anualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risk-adjustierte Rendite - Prozentuale Rendite als Funktion des Risikos. Typisch, Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind Der erste erlaubt dem Trader, die Einstellungen für das Backtesting anzupassen Diese Anpassungen beinhalten alles von der Zeit bis zur Provisionskosten Hier ist ein Beispiel für So ein Bildschirm in AmiBroker. Der zweite Bildschirm ist die tatsächliche Backtesting Ergebnisse Bericht Dies ist, wo Sie alle Statistiken finden können mich Es ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker. Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente Einige High-End-Software-Programme beinhalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsgröße, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzuführen Die 10 Gebote gibt es Sind viele Faktoren Trader achten darauf, wenn sie Backtesting Trading-Strategien Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während backtesting. Take in Berücksichtigung der breiten Markttrends in der Zeitrahmen, in dem eine gegebene Strategie getestet wurde Zum Beispiel, wenn Eine Strategie wurde nur von 1999-2000 zurückgezahlt, es kann nicht gut in einem Bärenmarkt Es ist oft eine gute Idee, um über einen langen Zeitrahmen, der mehrere verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst zu backtest. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem Backtesting aufgetreten ist Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun Regel, wenn eine Strategie auf ein bestimmtes Genre der Bestände ausgerichtet ist, das Universum auf dieses Genre beschränken, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke beibehalten wird. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies ist insbesondere der Fall Echt für Leveraged-Konten, die Margin-Anrufe ausgesetzt sind, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt fällt. Die Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Stäbe ist Auch sehr wichtig bei der Entwicklung eines Trading-Systems zu sehen Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den endgültigen Berechnungen enthält, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtsumme verbessern Return. Exposure ist ein zweischneidiges Schwert Erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition eine geringere Pro Passt oder verliert Verluste Allerdings ist es im Allgemeinen eine gute Idee, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Gewinnverluststatistik, kombiniert mit den Siegen-zu - Verluste-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsgrößen - und Geldmanagement mit Techniken wie dem Kelly Criterion See Money Management mit dem Kelly Criterion nützlich sein. Trader können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinne-Verluste-Verhältnis erhöhen. Ansualisierte Rückkehr ist wichtig, weil es als ein Werkzeug verwendet wird, um ein System s Renditen gegen andere Investment-Locations zu bewerten. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamt-Jahresrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies kann getan werden Durch die Betrachtung der risikoadjustierten Rendite, die für verschiedene Risikofaktoren verantwortlich ist. Bevor ein Handelssystem verabschiedet wird, muss es alle anderen Anlageverhältnisse gleich oder weniger gefährden Ktesting Anpassung ist äußerst wichtig Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde oder gebrochene Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Schlupfannahmen, Positionsgrößenregeln, gleiche Barausgangsregeln, nachlaufende Stopp-Einstellungen und vieles mehr T O bekomme die genauesten Backtesting-Ergebnisse, ist es wichtig, diese Einstellungen zu stimmen, um den Broker zu imitieren, der verwendet wird, wenn das System geht live. Backtesting kann manchmal zu etwas bekannt als Überoptimierung Dies ist eine Bedingung, wo Performance-Ergebnisse so abgestimmt sind In der Vergangenheit, dass sie in der Zukunft nicht mehr so ​​genau sind. Es ist in der Regel eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Bestände gelten, oder einen ausgewählten Satz von Zielbeständen und sind nicht so weit optimiert, dass die Regeln nicht mehr sind Verständlich durch den Schöpfer. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Wirksamkeit eines bestimmten Handelssystems zu messen Manchmal Strategien, die gut in der Pas T nicht gut in der Gegenwart zu tun Vergangene Leistung ist nicht bezeichnend für zukünftige Ergebnisse Seien Sie sicher, Papierhandel ein System, das erfolgreich zurückgezählt wurde, bevor Sie live, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Conclusion Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems Wenn es richtig erstellt und interpretiert wird, kann es den Händlern dabei helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Mängel zu finden sowie Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Weltmärkte anwenden. Resources Tradecision - High - End-Trading-System-Entwicklung AmiBroker - Budget Trading System Development. A Umfrage von der United States Bureau of Labor Statistics durchgeführt, um zu helfen, Stellenangebote zu sammeln Es sammelt Daten von Arbeitgebern. Die maximale Höhe der Gelder der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Decke wurde unter der Zweite Liberty Bond Act. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve behält, Nichts Depotinstitut.1 Eine statistische Maßnahme für die Verteilung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung des US-Kongresses, der 1933 als Bankengesetz verabschiedet wurde, was die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und der gemeinnützigen Sektor Das US-Büro der Arbeit. Back-Prüfung Ihrer Trading-Ideen. Eines der nützlichsten Dinge, die Sie im Analyse-Fenster tun können, ist, Ihre Trading-Strategie zu testen Auf historische Daten Dies kann Ihnen wertvolle Einblick in Stärken und Schwachstellen Ihres Systems vor der Investition von echtem Geld Diese einzelne AmiBroker-Funktion kann viel Geld für Sie sparen. Schreiben Sie Ihre Trading-Regeln. Erste müssen Sie objektive oder mechanische Regeln zu geben Und beenden Sie den Markt Dieser Schritt ist die Basis Ihrer Strategie und Sie müssen darüber nachdenken, da das System muss Ihre Risikobereitschaft, Portfolio-Größe, Geld verwalten Techniken und viele andere individuelle Faktoren. Wenn Sie Ihre eigenen Regeln für den Handel haben, sollten Sie schreiben sie als Kauf und Verkauf Regeln in AmiBroker Formula Lanugage plus kurz und Deckung, wenn Sie wollen, um auch kurzhandel zu testen. In diesem Kapitel werden wir sehr prüfen Grundlegendes gleitendes durchschnittliches Cross-Over-System Das System würde Aktienaufträge kaufen, wenn der enge Preis über 45-Tage-exponentiell gleitender Durchschnitt steigt und die Bestandskontrakte verkauft, wenn der nahe Preis unter 45-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt fällt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt kann in AFL berechnet werden Seine eingebaute Funktion EMA Alles, was Sie tun müssen, ist, das Eingabe-Array und die Mittelungsperiode anzugeben, so dass der 45-tägige exponentielle gleitende Durchschnitt der Schlusskurse durch die folgende Anweisung erhalten werden kann. Die enge Kennung bezieht sich auf das integrierte Array-Halten Schließung der Preise der aktuell analysierten symbol. To testen, wenn der enge Preis kreuzt über exponentielle gleitenden Durchschnitt werden wir integrierte Cross-Funktion verwenden. Kauf Kreuz schließen, Ema schließen, 45. abov E-Anweisung definiert eine Kaufhandelsregel Es gibt 1 oder wahr, wenn enge Preiskreuze über Ema schließen, 45 Dann können wir die Verkaufsregel schreiben, die 1 geben würde, wenn Gegensituation passiert - enge Preiskreuze unter Ema schließen, 45.sell Kreuz Ema schließen , 45, schließen. Bitte beachten Sie, dass wir die gleiche Cross-Funktion verwenden, aber die entgegengesetzte Reihenfolge der Argumente. So komplette Formel für lange Trades wird aussehen wie this. buy Kreuz schließen, Ema schließen, 45 verkaufen Kreuz Ema schließen, 45, schließen. HINWEIS Um eine neue Formel zu erstellen, öffnen Sie bitte den Formel-Editor mit dem Analysis-Formula Editor-Menü, geben Sie die Formel ein und wählen Sie im Formula-Editor das Menü Extras - zum Analysen-Menü. Um das System erneut zu testen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Zurück" im Fenster "Automatische Analyse" Sicher, dass Sie in die Formel eingegeben haben, die zumindest kaufen und verkaufen Handelsregeln wie oben gezeigt Wenn die Formel richtig ist AmiBroker beginnt die Analyse Ihrer Symbole nach Ihren Handelsregeln und generiert eine Liste der simulierten Trades Der ganze Prozess ist ve Ry schnell - Sie können tausende von Symbolen in einer Angelegenheit von Minuten testen Das Fortschrittsfenster zeigt Ihnen die geschätzte Fertigstellungszeit Wenn Sie den Prozess stoppen möchten, können Sie einfach auf die Schaltfläche Abbrechen im Fortschrittsfenster klicken. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, Simulierte Trades wird im unteren Teil des automatischen Analysefensters angezeigt Der Ergebnisbereich Sie können untersuchen, wann die Kauf - und Verkaufssignale nur durch einen Doppelklick auf den Handel im Ergebnisbereich aufgetreten sind. Dies gibt Ihnen rohe oder ungefilterte Signale für jede Bar beim Kauf und Verkauf Bedingungen sind erfüllt Wenn Sie nur einzelne Handelspfeile sehen möchten, die den momentan ausgewählten Handel öffnen und schließen, sollten Sie auf die Zeile doppelklicken, während Sie die SHIFT-Taste gedrückt halten. Alternativ können Sie die Art der Anzeige auswählen, indem Sie das entsprechende Menü aus dem Kontextmenü auswählen, das angezeigt wird Klicken Sie mit einer rechten Maustaste auf den Ergebnisbereich. Zusätzlich zur Ergebnisliste können Sie sehr detaillierte Statistiken über die Leistung Ihres Systems per clic erhalten König auf der Berichts-Taste Um mehr über Berichtsstatistiken zu erfahren, schau dir bitte die Bericht-Fenster-Beschreibung an. Anhängen deiner Back-Test-Einstellungen. Back-Test-Engine in AmiBroker verwendet einige vordefinierte Werte für die Ausführung seiner Aufgabe einschließlich der Portfolio-Größe, Periodizität täglich wöchentlich monatlich, Menge an Provisionen, Zinssätze, Maximale Verlust - und Gewinnzielstopps, Art der Trades, Preisfelder und so weiter Alle diese Einstellungen können vom Benutzer mit dem Einstellungsfenster geändert werden. Nach dem Ändern der Einstellungen ist zu erinnern, dass Sie die Rücktests erneut ausführen, wenn Sie die Ergebnisse wünschen In-Synchronisation mit den Einstellungen. Zum Beispiel, um wieder auf wöchentlichen Bars statt täglich klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Einstellungen wählen Sie wöchentlich aus Periodizität Combo-Box und klicken Sie auf OK dann führen Sie Ihre Analyse durch Klicken auf Zurück Test. Reserved Variablennamen Tabelle zeigt die Namen der reservierten Variablen, die von Automatic Analyzer verwendet werden. Die Bedeutung und Beispiele zur Verwendung werden später in diesem Kapitel angegeben Betrag oder Prozentsatz des Portfolios, das in den Handel investiert wird, siehe Erläuterungen unten. Automatische Analyse neu in 3 9.Und bis jetzt diskutierten wir ziemlich einfache Verwendung der Back Tester AmiBroker, unterstützt jedoch viel mehr anspruchsvolle Methoden und Konzepte, die später diskutiert werden Dieses Kapitel Bitte beachten Sie, dass der Anfänger Benutzer zuerst ein bisschen mit den einfacheren Themen, die oben beschrieben werden, bevor Sie fortfahren. So, wenn Sie bereit sind, schauen Sie sich bitte die folgenden kürzlich eingeführten Features des Back-Tester. a AFL Scripting Host Für fortgeschrittene Formel Schriftsteller b verbesserte Unterstützung für kurze Trades c die Art und Weise zu steuern Auftrag Ausführungspreis aus dem Skript d verschiedene Arten von Stopps in Back Tester e Position Sizing f Runde Losgröße und Tick Größe g Margin Account h Backtesting Futures. AFL Scripting Host ist Ein fortgeschrittenes Thema, das in einem separaten Dokument hier abgedeckt ist und ich gewann t diskutieren in diesem Dokument Verbleibende Features sind viel einfacher zu verstehen. In der Pre Viessige Versionen von AmiBroker, wenn du das System mit Hilfe von langen und kurzen Trades retten wolltest, könntest du nur die Stop-and-Reverse-Strategie simulieren. Als die Long-Position geschlossen war, wurde sofort eine neue Short-Position eröffnet. Es war, weil Reserve-Variablen kaufen und verkaufen Wurden für beide Arten von Trades verwendet. Jetzt mit Version 3 59 oder höher gibt es separate reservierte Variablen für das Öffnen und Schließen lange und kurze Trades. buy - true oder 1 Wert öffnet lange Handel verkaufen - true oder 1 Wert schließt lange Handel kurz - true Oder 1 Wert öffnet Short Trade Cover - true oder 1 Wert schließt Short Trade. Som, um Kurztitel zu retten, müssen Sie kurze und Cover-Variablen zuordnen Wenn Sie Stop-and-Reverse-System immer auf dem Markt verwenden, verteilen Sie einfach zu verkaufen Kurz und kaufen zu cover. short verkaufen cover buy. This simuliert die Art und Weise vor-3 59 Versionen working. But jetzt AmiBroker ermöglicht es Ihnen, separate Handelsregeln für lange und kurz zu gehen, wie in diesem einfachen Beispiel gezeigt. Lange Trades Ein-und Ausreise Regeln kaufen Cross cci, 100 Verkauf Kreuz 100, cci. Kurze Trades Ein-und Ausfahrt Regeln kurz Cross -100, cci Deckung Kreuz cci, -100.Hinweis, dass in diesem Beispiel, wenn CCI zwischen -100 und 100 sind Sie aus dem Markt. Controlling Handel Preis. AmiBroker bietet nun 4 neue reservierte Variablen Für die Angabe des Preises, bei dem Kauf-, Verkaufs-, Kurz - und Deckungsaufträge ausgeführt werden Diese Arrays haben die folgenden Namen Kaufpreis, Verkaufspreis, Shortprice und Deckungspreis. Die Hauptanwendung dieser Variablen ist die Kontrolle der Handelspreis. BuyPrice IIF dayofweek 1, HIGH, CLOSE on Montag kaufen bei hoch, sonst kaufen auf close. So können Sie schreiben, um die folgenden zu simulieren echten Stop-orders. BuyStop die Formel für den Kauf Stop Level SellStop die Formel für den Verkauf Stop Level. Wenn irgendwann während des Tages Preise steigen über buystop Ebene hoch buystop der Kaufauftrag erfolgt bei buystop oder niedrig, was höher ist Buy Cross High, BuyStop. Wenn irgendwann während des Tages die Preise unter den Verkaufspreis fallen niedriger Verkaufsstopp der Verkaufsauftrag erfolgt bei Salestop oder hoch, je nachdem, was niedriger ist SellPrice, SellStop. BuyPrice max BuyStop, Low stellen Sie sicher, dass der Kaufpreis nicht weniger als Low SellPrice min SellStop, High stellen Sie sicher Verkaufspreis nicht größer als High. Bitte beachten Sie, dass AmiBroker Presets Kaufpreis, Verkaufspreis, Shortprice und Coverprice Array Variablen mit den Werten definiert im System Test Einstellungen Fenster unten gezeigt, so können Sie aber don t müssen sie in Ihrer Formel definieren Wenn Sie don t Definieren sie AmiBroker funktioniert wie in den alten Versionen. Bei Backtests wird AmiBroker prüfen, ob die Werte, die Sie dem Kaufpreis, dem Verkaufspreis, dem Shortprice, dem Deckungspreis zugewiesen haben, in den High-Low-Bereich der angegebenen Bar passen. Wenn nicht, wird AmiBroker den hohen Preis anpassen Preis-Array-Wert ist höher als hoch oder auf den niedrigen Preis, wenn Preis-Array-Wert ist niedriger als low. Profit Ziel stoppt. Als Sie sehen können, in der Abbildung oben, neue Einstellungen für Profit-Ziel-Stops sind verfügbar Le im Systemtest-Einstellungsfenster Profit-Ziel-Stopps werden ausgeführt, wenn der hohe Preis für einen bestimmten Tag die Stopp-Ebene überschreitet, die als Prozentsatz oder Punktzunahme vom Kaufpreis gegeben werden kann. Standardmäßig werden Stopps zu einem Preis ausgeführt, den Sie als Verkauf definieren Preis-Array für lange Trades oder Cover-Preis-Array für kurze Trades Dieses Verhalten kann durch die Verwendung von Exit bei Stop-Feature geändert werden. Exit bei Stop-Feature. Wenn Sie markieren Exit in Stop-Box in den Einstellungen werden die Stopps auf exakte Stop-Ebene ausgeführt werden, dh Wenn Sie definieren Gewinn Ziel Stop bei 10 Ihre Haltestelle und der Kaufpreis wurde 50 Stopp Bestellung wird bei 55 ausgeführt werden, auch wenn Ihr Verkaufspreis Array enthält unterschiedliche Wert zum Beispiel Schlusskurs von 56.Maximum Verlust stoppt Arbeit in einer ähnlichen Weise - sie sind Ausgeführt, wenn der niedrige Preis für einen bestimmten Tag unter die Stopp-Ebene sinkt, die als Prozentsatz oder Punktzunahme vom Kaufpreis gegeben werden kann. Diese Art von Stopp wird verwendet, um Gewinne zu schützen, während sie Ihren Handel so jedes Mal eine Position verfolgt Wert erreicht ein neues Hoch, der nachlaufende Stopp wird auf einem höheren Niveau platziert Wenn der Profit unter die nachlaufende Stoppebene sinkt, wird die Position geschlossen Dieser Mechanismus wird im Bild unten dargestellt 10 Schleppstopp wird angezeigt. Ein Beispiel Low-Level-Implementierung von Profit-Ziel-Stop in AFL. Buy Cross MACD, Signal. für i 0 i BarCount i if priceatbuy 0.if priceatbuy 0 1 1 priceatbuy Verkaufen i 1 SellPrice i 1 1 priceatbuy priceatbuy 0 sonst Verkaufen i 0.Dies ist ein neues Feature in Version 3 9 Position Sizing in Backtester wird durch neue reservierte Variable implementiert. PositionSize Größe array. Now können Sie steuern Dollar Betrag oder Prozentsatz des Portfolios, die in die Trade. positive Anzahl investiert definieren Dollar Betrag, dass Investiert in den Handel zum Beispiel. PositionSize 1000 investieren 1000 in jedem Trade. negative Zahlen -100 -1 definieren Prozentsatz -100 gibt 100 der aktuellen Portfolio-Größe, -33 gibt 33 der verfügbaren Equity zum Beispiel. PositionSize -50 investieren immer nur die Hälfte Der aktuellen Equity. dynamic Sizing example. PositionSize - 100 RSI. as RSI variiert von 0 100 Dies wird in Position abhängig von RSI-Werte führen - niedrige Werte von RSI wird in höheren Prozentsatz investiert. Wenn weniger als 100 der verfügbaren Bargeld ist in Der verbleibende Betrag verdient dann den Zinssatz, wie er in den Einstellungen definiert ist. Es gibt auch ein neues Kontrollkästchen im AA-Einstellungsfenster Erlaube die Positionsgröße schrumpfen - das steuert, wie der Backtester die Situation verarbeitet, wenn die gewünschte Größe über die PositionSize-Variable das verfügbare Bargeld überschreitet Wird überprüft, die Position wird mit der Größe eingegeben, um das verfügbare Bargeld einzustellen, wenn es unkontrolliert ist, wird die Position nicht eingegeben. Um die tatsächlichen Positionsgrößen zu sehen, verwenden Sie bitte einen neuen Berichtsmodus im AA-Einstellungsfenster Handelsliste mit Preisen und Posgröße Ist ein Beispiel von Tharp s ATR-basierte Position Sizing Technik codiert in AFL. Buy Ihre kaufen Formel hier Verkaufen 0 Verkauf nur von stop. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 WICHTIG Setzen Sie es auch in den Einstellungen Initial Equity. Risk 0 01 Capital PositionSize Risk TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1.Die Technik könnte wie folgt zusammengefasst werden: Das Gesamt-Eigenkapital pro Symbol beträgt 100.000, wir setzen das Risiko auf 1 von tota L Eigenkapital Das Risikostufe wird wie folgt definiert, wenn ein nachlaufender Stopp bei einer 50 Aktie bei etwa 45 den Wert von zwei ATRs gegen die Position ist, wird der 5 Verlust in das 1000 Risiko aufgeteilt, um 200 Aktien zu kaufen Verlustrisiko ist 1000, aber das Zuteilungsrisiko ist 200 Aktien x 50 Aktie oder 10.000 So, wir vergeben 10 des Eigenkapitals auf den Kauf, aber nur riskieren 1000 Edited Auszug aus der AmiBroker Mailingliste. Round Losgröße und Tick Größe. Verschiedene Instrumente sind Gehandelt mit verschiedenen Handelseinheiten oder Blöcken Zum Beispiel können Sie fraktionierte Anzahl von Einheiten von Investmentfonds kaufen, aber Sie können nicht kaufen gebrochene Anzahl von Aktien Manchmal müssen Sie in 10s oder 100s Lose kaufen AmiBroker jetzt können Sie die Blockgröße auf global angeben Und per-Symbol Ebene. Sie können definieren per-Symbol Runde Losgröße in der Symbol-Informationsseite pic 3 Der Wert von Null bedeutet, dass das Symbol keine spezielle runde Losgröße hat und wird die Standard-Runde Losgröße globale Einstellung aus der automatischen Analyse verwenden Einstellungen p Age pic 1 Wenn die Standardgröße auch auf Null gesetzt ist, bedeutet dies, dass die Anzahl der Aktienverträge erlaubt ist. Sie ​​können auch die Losgröße direkt aus Ihrer AFL-Formel mit RoundLotSize reservierte Variable kontrollieren. Diese Einstellung steuert die minimale Preisbewegung Gegebenes Symbol Sie können es auf globaler und per-symbol-Ebene definieren. Wie bei der runden Losgröße können Sie in der Symbol-Informationsseite pic 3 per-Symbol-Tick-Größe definieren. Der Wert von Null weist AmiBroker an, die in den Einstellungen festgelegte Standard-Tick-Größe zu verwenden Seite pic 1 des automatischen Analysefensters Wenn die Standard-Tick-Größe auch auf Null gesetzt ist, bedeutet dies, dass es keinen Mindestpreis gibt. Sie können die Tick-Größe auch aus der AFL-Formel mit der TickSize-reservierten Variablen einstellen und abrufen. Hinweis, dass das Häkchen Größeneinstellung beeinflusst NUR Trades, die durch eingebaute Stopps und ApplyStop verlassen werden. Der Backtester geht davon aus, dass die Preisdaten den Tickgrößenanforderungen folgen und die Preisarrays, die vom Benutzer geliefert werden, nicht ändern Akes Sinn nur, wenn Sie eingebaute Stopps verwenden, so dass Austrittspunkte zu erlaubten Preisniveaus anstatt berechnet werden. Beispielsweise in Japan - Sie können keine Bruchteile von Yen haben, also sollten Sie globale Ticksize auf 1 definieren, also eingebaut Stoppt Exit-Trades auf ganzzahligen Ebenen. Eine Kalk-Margin-Einstellung definiert die prozentuale Margin-Anforderung für das gesamte Konto Der Standardwert der Account-Marge ist 100 Dies bedeutet, dass Sie 100 Fonds für den Handel anbieten müssen, und so ist der Weg, wie der Backtester in früheren Versionen gearbeitet hat Aber jetzt können Sie ein Margin-Konto simulieren Wenn Sie auf Marge zu kaufen, sind Sie einfach Geld von Ihrem Makler zu kaufen Lager mit aktuellen Vorschriften können Sie bis 50 der Kaufpreis der Aktie, die Sie kaufen möchten und leihen die andere Hälfte von Ihrem Broker Um dies zu simulieren, geben Sie einfach 50 in das Konto-Margin-Feld siehe Bild 1 Wenn Ihr intiales Eigenkapital auf 10000 eingestellt ist, wird Ihre Kaufkraft dann 20000 sein und Sie können größere Positionen eingeben Dass diese Einstellungen die Marge für das gesamte Konto festlegen und es ist NICHT mit dem Futures-Handel verbunden. Mit anderen Worten, Sie können Aktien auf Margin-Account handeln. Reverse Eingangssignal Kräfte verlassen Kontrollkästchen auf die Backtester-Einstellungen Wenn es auf die Standardeinstellung - Backtester ist Funktioniert wie in früheren Versionen und schließt bereits offenes Positon, wenn neues Eingangssignal in umgekehrter Richtung angetroffen wird Wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist - auch wenn das Rückwärtssignal auftritt, führt der Backtester den derzeit offenen Handel auf und schließt nicht die Position, bis das reguläre Ausgangssignal oder das Abdeckungssignal erzeugt wird Andere Worte, wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist, ignoriert Kurze Signale während langer Trades und ignoriert Kaufsignale während kurzer Trades. Allow gleiche Bar Ausfahrt Single Bar Handel Option, um die Einstellungen Wenn es auf die Standard-Einstellungen - Eintrag und Ausgang an der gleichen Bar ist Erlaubt wie in früheren Versionen, wenn es ausgeschaltet ist - Ausstieg kann passieren, ab der nächsten Bar nur dies gilt für reguläre Signale, gibt es eine separate Einstellung für Applys Top-generierte Exits Das Umschalten auf OFF ermöglicht es, das Verhalten von MS-Backtestern zu reproduzieren, das nicht in der Lage ist, am selben Tag zu beenden. Activate stoppt sofort. Diese Einstellung löst das Problem der Prüfung von Systemen, die Trades auf den Markt öffnen In den Versionen vor 4 09 Backtester davon ausgegangen, dass Sie Trades auf Markt schließen, so dass eingebaute Stationen wurden von dem nächsten Tag aktiviert Das Problem war, wenn Sie tatsächlich definierten offenen Preis als der Handel Eintrag Preis - dann am selben Tag Preisschwankungen nicht auslösen die Stopps Es gab einige Veröffentlichte Workarounds basiert auf AFL-Code, aber jetzt müssen Sie nicht brauchen, um sie zu verwenden Einfach, wenn Sie auf offen handeln Sie markieren Aktivieren stoppt sofort pic 1. Sie können fragen, warum nicht einfach die Kaufpreis oder Shortprice-Array überprüfen, wenn es gleich offenen Preis ist Unglücklicherweise gewann dies t Arbeit Warum einfach, weil es doji Tage gibt, wenn der offene Preis gleich ist und dann der Backtester nie wissen wird, ob der Handel am Markt offen oder geschlossen war. Also brauchen wir wirklich eine separate s Etting. Use QuickAFL. QuickAFL tm ist ein Merkmal, das eine schnellere AFL-Berechnung unter bestimmten Bedingungen ermöglicht. Zuerst seit 2003 war es nur für Indikatoren verfügbar, ab Version 5 14 steht es auch in der automatischen Analyse zur Verfügung. Anfangs war die Idee, schnellere Diagramme neu zu zeichnen Durch die Berechnung der AFL-Formel nur für den Teil, der auf dem Diagramm sichtbar ist In ähnlicher Weise kann das automatische Analysefenster Untermenge von verfügbaren Zitaten verwenden, um AFL zu berechnen, wenn der ausgewählte Bereichsparameter kleiner als alle Zitate ist. Erweiterte Erklärung, wie QuickAFL funktioniert und wie Um es zu kontrollieren, wird in diesem Knowledge Base-Artikel zur Verfügung gestellt. Hinweis, dass diese Option nicht nur im Backtester funktioniert, sondern auch bei Optimierungen, Explorationen und Scans.