Rsi Trading System Metastock

Entwickelt von Larry Connors, ist die 2-Periode RSI-Strategie eine Mittelwert-Reversion Trading-Strategie entwickelt, um zu kaufen oder zu verkaufen Wertpapiere nach einer Korrekturzeit Die Strategie ist ziemlich einfach Connors schlägt vor, nach Chancen zu suchen, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, was ist Betrachtet tief überverkauft Umgekehrt können Händler nach kurzfristigen Chancen suchen, wenn sich 2-Perioden-RSI über 90 bewegt. Dies ist eine ziemlich aggressive kurzfristige Strategie, die darauf abzielt, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht darauf ausgelegt, große Tops oder Böden zu identifizieren Die Details, beachten Sie, dass dieser Artikel entworfen ist, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen Wir stellen keine eigenständige Handelsstrategie vor, die direkt aus der Box verwendet werden kann Stattdessen soll dieser Artikel die Strategieentwicklung und - verfeinerung verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und Ebenen basieren auf Schlusskurse Erstens, identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt Connors befürwortet die 200-Tage-Bewegung a Die langfristige Tendenz ist, wenn ein Sicherheit über seinem 200-Tage-SMA liegt und nach unten, wenn ein Sicherheit unter seinem 200-Tage-SMA-Händler liegt, sollten Sie nach Kaufchancen suchen, wenn über die 200-Tage-SMA - und Short-Selling-Chancen, wenn unten Die 200-Tage-SMA. Second, wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Chancen innerhalb der größeren Trend Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf von Connors festgestellt, dass die Renditen waren höher beim Kauf auf einem RSI-Dip unter 5 als auf einem RSI-Dip unter 10 Mit anderen Worten, der untere RSI tauchte um, je höher die Renditen auf nachfolgende Long-Positionen Für Short-Positionen waren die Renditen höher als bei einem RSI-Anstieg über 95 als bei einem Anstieg Über 90 Mit anderen Worten, je mehr kurzfristig übertrieben die Sicherheit, desto größer die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder verkaufen-kurze Bestellung und das Timing seiner Platzierung Chartisten können entweder den Markt in der Nähe sehen das Schließen und eine Position kurz vor dem Schluss etablieren oder eine Position auf der nächsten offenen etablieren Es gibt Vor - und Nachteile für beide Ansätze Connors befürwortet den Vor-zu-nahen Ansatz Kaufe kurz vor dem Schließen bedeutet, dass Händler auf die Gnade der nächsten offenen, Die mit einer Lücke sein könnte Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungünstigen Preisbewegung abschrecken Warten auf das offene gibt den Händlern mehr Flexibilität und kann den Einstiegsebene verbessern. Der vierte Schritt ist, den Ausgangspunkt in seinem Beispiel zu setzen Mit dem SP 500 befürwortet Connors die Beendigung von Long-Positionen auf einem Umzug über die 5-Tage-SMA und Short-Positionen bei einem Umzug unterhalb der 5-Tage-SMA Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Ausgänge machen wird Schleppstopp oder Einsatz der Parabolic SAR Manchmal wird ein starker Trend ergriffen und nachlaufende Stopps werden sicherstellen, dass eine Position so lange bleibt, wie der Trend sich verlängert. Wo sind die Stationen Connors befürwortet nicht mit Stopps Ja, Sie lesen rechts In seiner quantitativen Prüfung, die Hunderte von Tausenden von Trades, Connors festgestellt, dass stoppt tatsächlich verletzt Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes kommt Während der Markt hat tatsächlich eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stopps kann zu übertrieben führen Verluste und große Drawdowns Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel Chartisten müssen für sich selbst entscheiden. Trading Beispiele. Die Grafik unten zeigt die Dow Industrials SPDR DIA mit dem 200-Tage SMA rot, 5-Periode SMA rosa Und 2-Perioden-RSI Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA über dem 200-Tage-SMA liegt und RSI 2 auf 5 oder niedriger bewegt Ein Baisse-Signal tritt auf, wenn DIA unter dem 200-Tage-SMA liegt und RSI 2 auf 95 oder höher geht Es gab sieben Signale über diese zwölfmonatige Periode, vier bullish und drei bearish Von den vier bullish Signale, DIA bewegte höhere drei von viermal, was bedeutet, dass diese profitabel gewesen sein könnte Von den drei bearish Signale, DIA bewegte sich nur einmal 5 DIA bewegte sich über dem 200-da Y SMA nach den bärischen Signalen im Oktober Einmal über die 200-Tage-SMA, 2-Perioden-RSI nicht auf 5 oder niedriger zu einem anderen Kauf-Signal zu machen Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für den Stopp abhängen - Erweiterung und Gewinn nehmen. Das zweite Beispiel zeigt Apple AAPL Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen Es gab mindestens zehn Kaufsignale während dieser Zeit Es wäre schwierig gewesen, Verluste in den ersten fünf zu verhindern, weil AAPL zickzackte niedriger Von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 Die zweiten fünf Signale sind viel besser gegangen, als AAPL von August bis Januar zickzackte. Angesichts dieser Grafik ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach dem ersten Kauf nach neuen Tiefständen Signal und dann rebounded. As mit allen Trading-Strategien, ist es wichtig, die Signale zu studieren und suchen nach Möglichkeiten, um die Ergebnisse zu verbessern Der Schlüssel ist, um Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Gewinnchancen in der Zukunft verringert Wie oben erwähnt, die RSI 2 Strategie kann Sei früh, weil die vorhandenen Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen Die Sicherheit kann weiter steigen, nachdem RSI 2 über 95 oder niedriger stieg, nachdem RSI 2 unter 5 stürzt. Um dies zu beheben, sollten die Chartisten nach irgendwelchen Hinweisen suchen, die die Preise tatsächlich haben Umgekehrt nach RSI 2 trifft seine extreme Dies könnte Kerzenstichanalyse, intraday Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks zu RSI 2.RSI 2 Überspannungen über 95, weil die Preise verschieben sind Festlegung einer Short-Position, während die Preise verschieben können gefährliche Chartisten werden Könnte dieses Signal filtern, indem ich darauf warte, dass RSI 2 unter die Mittellinie zurückkehrt 50 Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinem 200-Tage-SMA - und RSI 2-Laufwerk unter 5 gehandelt wird, können die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI 2 sich über 50 bewegt Würde signalisieren, dass die Preise in der Tat irgendeine Art von kurzfristigen Wende gemacht haben. Die Grafik oben zeigt Google mit RSI 2 Signalen gefiltert mit einem Kreuz der Mittellinie 50 Es gab gute Signale und Schlechte Signale Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft getreten ist, weil GOOG über dem 200-Tage-SMA war, als sich RSI unter 50 verlagert hat. Beachten Sie auch, dass Lücken auf Trades verheeren können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar traten Lücken auf Gewinn-Saison. Die RSI 2-Strategie gibt den Händlern die Möglichkeit, an einem laufenden Trend teilnehmen Connors Staaten, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Ausbrüche Umgekehrt, Händler sollten überverkaufte Bounces verkaufen, nicht Unterstützung Pausen Diese Strategie passt mit seiner Philosophie Obwohl Connors Tests zeigt, dass Stoppt verletzt Leistung, wäre es umsichtig für Händler, eine Exit-und Stop-Loss-Strategie für jedes Trading-System zu entwickeln Trader könnten lange Ausgänge, wenn die Bedingungen überkauft werden oder setzen einen nachlaufenden Stop Gleichermaßen Händler könnten Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft Denken Sie daran, dass Dieser Artikel ist als Ausgangspunkt für den Handelssystem Entwicklung konzipiert Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Ju zu erweitern Dizes Klicken Sie hier für ein Diagramm des SP 500 mit RSI 2.Below ist Code für die Advanced Scan Workbench, die Extra Mitglieder können kopieren und einfügen. RSI 2 Kaufen Signal. Hi alle, das ist mein zweiter Tag auf dem Forum so ich dachte ich würde Dazu beitragen, die Systeme Abschnitt Ich habe eine Leidenschaft für System-Design und ich bin eifrig zu lernen, so viel wie ich kann und dies, meiner Meinung nach ist ein guter Weg, dies zu tun. Ich habe viele Stunden Design und Prüfung kurzfristige Handelsstrategien verbracht Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass die Suche nach einer groß genug Kante, die unsere schlimmsten Feinde, Provisionen und Schlupf überwinden wird, ist hart zu sagen, die am wenigsten Persistenz zahlt aber, und heute werde ich mit Ihnen teilen eine Methode, die ein großes Potenzial hat. Die Systeme Grundvoraussetzung ist es, für überkaufte und überverkaufte Märkte zu suchen und dann mit einer einzigartigen Einstiegstechnik, eine Technik, die gegen unsere natürlichen Tendenzen geht, aber eine, die sehr mächtig ist, kam ich zuerst über dieses Konzept vor einiger Zeit durch Larry Connors Larry und sein Team Perfor Med umfangreiche Forschung auf eine Reihe von Indikatoren und fand die RSI zu einem der besten Kanten Die Twist war jedoch, dass sie mit einem 2 Periode RSI anstelle der Standard-14-Periode von Welles Wilder empfohlen, die Entwickler Ergebnisse zeigte, dass 98 Und 2, überkauft und überverkauft, waren die optimalen Setup-Bereiche für die 2 Periode RSI Ich habe eine Reihe von erfolgreichen Strategien um dieses Konzept, eine von denen ich ll teilen mit Ihnen heute. Dieses System ist ein langes System und verwendet Ende Von Tagesdaten für alle Berechnungen Um zu beginnen, werden wir alle Bestände filtern, indem wir diese über ihre 200m handeln. Dies steigert das System performace und hält uns weg von Aktien, die in langfristigen Trends sind. Weiter werden wir nach Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Wert suchen Unten 2 Was die meisten Leute mit überverkauften Bedingungen tun, schaut, um auf Stärke zu kommen, indem sie einen 2 Tagesausbruch oder eine Kombination von diesem, aber wir sind besser als die meisten Leute, und so werden wir schauen, um den folgenden Tag auf noch weiter schwach zu betreten Ness Ja, weitere Schwäche Wir werden Aufträge auf dem Markt platzieren, um unsere Einrichtungsaktien zu kaufen, wenn sie um 3 ab heute abschließen morgen Wenn die Aufträge nicht gefüllt sind, warten wir auf ein anderes Setup Die Ausstiegsstrategie, sobald wir im Handel sind, ist sehr Einfacher Ausgang auf die enge, wenn die engen Kreuze über die 5 Periode MA der enge Das ist es, und es funktioniert. Die Systemlogik ist gesund Wir suchen nach überverkauften Bedingungen und nehmen es weiter durch den Kauf bei einem Rabatt von einer kleinen Panik verkaufen Off Einmal in wir schauen, um bei einer Prämie in die Kraft zu verlassen, vorangestellt zu jemandem gefüllt mit Gier Weil unsere Aufträge gegen den Trend Schlupf sind nicht ein großes Problem, wie es mit Breakout Handel ist. Ich habe alle Testergebnisse Die Systeme waren Getestet an den S P500 Bestandteilen mit konstantem Eigenkapital von 100 000, dh keine Gewinnverminderung, 0 1 Provision, Aktien wurden 10 Mal gegliedert und die Finanzierungskosten für die Hebelwirkung bei 8 Risiko auf jeden Handel 1, berechnet auf 5 des Einstiegspreises Das wäre Sehr ähnlich zu dem, was man mit Equity CFD machen kann Ich bin sehr interessiert an Kommentaren, Verbesserungen, Ideen usw. Lassen Sie mich wissen, was Sie denken. Joined Apr 2006.Nice eins Ich habe auch gerade angefangen, die sehr kurzen RSI als ein Werkzeug mit vielversprechend zu betrachten Ergebnisse Haben Sie versucht Jonglieren Position Größe Modelle auf diese zu sehen, wie es Griffe mehr aggresive Größe Ich bin auch ein bisschen neugierig, was ein MonteCarlo Simuation würde aussehen wie gegen diese. Ihaven t abgeworfen von meinem Tradesim für während, so bin ich ein bisschen rostig Welches Portfolio-Modell haben Sie hier verwendet. Ich interessiere mich für die Berechnung einer System-Qualität Nummer für diese durchschnittliche Erwartung x sqrt der Anzahl der Trades geteilt durch std Abweichung von R-Multiples Wenn Sie mir einen Export der Trades Ich wäre froh zu tun It. Interesting auch, der Kontrast in der Dauer der Gewinner versus Verlierer Gewinnen Trades Losing Trades 3 84 Tage 12 74 Tage Könnte es wert sein, einige MAE MFE Analyse und testen eine Zeit zu stoppen in Verbindung mit Ihrem Risiko stop. Have Sie versucht, diese auf jedem JSE Bestände Durch irgendeine chance. Thanks für sharing. Last redigiert von BigDrew 16. Mai 2008 um 3 29pm Grund Typo. Joined Apr 2008. Danke für die Antwort Bevor ich anfange, muss ich bis zu einem kleinen Schuljungenfehler in meinem Test anstatt zu regenerieren Gestern ist es immer größer als es ist 200MA, ich habe es heute veräußert Dies ist offensichtlich fehlerhaft, weil wir nur wissen, ob das nach der Trading-Session wahr ist, nicht bei der Korrektur des Fehlers gedämpft Leistung etwas, so dass ich die Eingabekriterien aus einem 3 Drop geändert Zu einem 3 5 Tropfen und enthalten den folgenden Eintrag Filter Wenn heute s offen ist größer als gestern in der Nähe dann geben Sie bei 3 5 unten gestern in der Nähe, sonst, wenn heute s offen ist weniger als oder gleich gestern schließen geben bei 3 5 unter heute offen alle Die Performance-Parameter werden abgesehen von Drawdown verbessert Anzahl der Trades sinken von 1236 auf 973 Alle Ergebnisse und Equity-Kurve sind unter geänderten Einträgen beigefügt. Ich habe das Risikomodell für die Prüfung Alle Einträge sind abgestellt 5 von der en Versuchen Preis, also wenn ich bei 100 gekauft habe mein Risiko wäre 5, und das wäre in 1 von Equity zu teilen, um die Position Größe zu bekommen, weil ich das Eigenkapital 10-mal unter der Annahme, dass wir handeln CFD s Ihr Risiko ist um 10 vergrößert, so Wenn ein voller Verlust genommen wird Sie tatsächlich verlieren 10 von Ihrem Konto und nicht 1 Aus diesem Grund bricht das System um die 2-Risiko-Marke Einige Leute würden probaly Handel bei 0 5, Halbierung Drawdown aber auch Gewinn, hängt alles von Ihnen und Ihrem Risikoprofil. Ich lief das System durch 5000 Monte Carlo Simulationen Die Ergebnisse sind stabil mit minimaler Varianz, die auf der ganzen Linie erlebt wurde, habe ich sie unter Monte Carlo angeschlossen. Ich vermute, dass du auch Metastock nimmst, wenn du hier bist, ist die Tradesim-Formel so du Kann um sich selbst spielen. EntryTrigger Ref RSI C, 2 2 UND C Mov C, 200, S, -1 UND L Wenn O Ref C, -1, Ref C, -1, O 0 965 EntryPrice Wenn O Ref C, -1 , Ref C, -1, O 0 965 ExitTrigger C Mov C, 5, S ExitPrice C InitialStop Eintragspreis 0 95.ExtFml ExtFml, RSI Bounce, LONG, EntryTrigger, EntryPrice, InitialStop, ExitTrigger, ExitPrice, START. System-Qualitätsnummer I ve von gehört von vor, ich stehe zu korrigieren, aber ich bin sicher, Van Tharp nutzt es Ich didn t wissen, wie es berechnet wurde, also habe ich schon etwas Neues gelernt, Danke Wenn du mir nicht kümmert, würde ich gerne die Berechnung mit dir durchlaufen, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Ich nehme eine durchschnittliche Erwartung von profitable av Gewinn - Loosers av Verlust an. 0 7451 9673 33 - 0 2549 9749 59 4722 42 oder 0 7451 1 - 0 2549 1 0078 0 4881 pro Einheit. Das R-Vielfache dist ist angebracht, und meine Berechnungen zeigen, dass das Stdev 1 210829 ist. Daher ist die Systemqualität 0 4881 sqrt 973 1 21 12 57.Ok so etwas ist definitiv falsch hier bekomme ich eine realistischere Figur, wenn ich durch die stdev der Rückkehr teile und nicht r-multiple Um die r-multpile dist Ich teile alle Renditen um 5, das normalisiert Verluste Und gewinnt in Maßnahmen von R-Vielfachen Ist das richtig Von Interesse, wenn ich die stdev von retruns die SQ-Nummer ist 2 51, realistischer Ich habe die Handels-Datenbank mit meinen Berechnungen unter R-Multiples beigefügt, schauen und lassen Sie mich Wissen, was du denkst. Lastly, ich mag deine Idee, einen Zeitstopp einzuschließen Jeder Handel, der über 13 Takte gehalten wird, ist ein Verlust, und die Mehrheit der Gewinner findet innerhalb von 7 Tern statt. Nur 14 Gewinner treten nach 7 Takten auf, so wählte ich das als die optimale Lösung Testen mit einer Zeit zu stoppen in der Nähe der 7. Bar nicht die Leistung zu verbessern, habe ich von 3 Bars bis zu getestet 10 und keine Verbesserung wurde gesehen Wenn Sie darüber nachdenken, für eine Sekunde macht es Sinn, die Art der Ausfahrt verlangt den Handel, um auf Stärke zu werden, dh 5ma, also auch wenn der Anteil ein Verlust ist, wenn Sie beenden, werden Sie beenden An einem Tag, der einige Ihrer Verluste wiedererlangt. Das scheint einen besseren Job zu machen als ein zeitlicher Ausstieg, der bei einem Tag abgespielt werden könnte. Ist das sinnvoll. Für MAE und MFE sehe ich, ob ich mit irgendwelchen Lösungen kommen kann. Ich habe eine Variation dieses Systems auf der JSE Top 40 für 1 Jahr mit gutem Erfolg gehandelt Ich habe jetzt aufgehört, die JSE zu handeln und meine Bemühungen auf den amerikanischen und Europen-Austausch zu konzentrieren, mehr Liquidität, bessere Spreads etc. Wenn Sie wollen, dass ich E - Mail die Handelsdatenbank oder irgendetwas anderes lassen Sie mich wissen Freuen Sie sich darauf, Sie Gedanken zu hören. Originally Posted by Suthers. Hi all dies ist mein zweiter Tag auf dem Forum so ich dachte ich würde dazu beitragen, die Systeme Abschnitt Ich habe eine Leidenschaft für System-Design und Ich bin eifrig zu lernen, so viel wie ich kann und das, meiner Meinung nach, ist ein gr Essen Sie weg, um das zu tun. Ich habe viele Stunden entworfen und testen kurzfristige Handelsstrategien und mein experince hat gezeigt, dass das Finden einer groß genug Kante, die unsere schlimmsten Feinde, Provision und Schlupf überwinden wird, ist hart zu sagen, die am wenigsten Persistenz bezahlt, Aber und heute werde ich mit Ihnen eine Methode teilen, die ein großes Potenzial hat. Die grundlegende Grundvoraussetzung ist, nach überkauften und überverkauften Märkten zu suchen und dann mit einer einzigartigen Einstiegstechnik, einer Technik, die gegen unsere natürlichen Tendenzen geht, aber eine, die ist Sehr mächtig kam ich erst vor einiger Zeit durch Larry Connors Larry und sein Team hat umfangreiche Untersuchungen zu einer Reihe von Indikatoren durchgeführt und den RSI gefunden, um einen der besten Kanten zu geben. Die Torsion war jedoch, dass sie eine 2 Periode benutzten RSI anstelle der Standard-14-Periode von Welles Wilder empfohlen, die Entwickler Ergebnisse zeigten, dass 98 und 2, überkauft und überverkauft, waren die optimalen Setup-Bereiche für die 2 Periode RSI Ich habe ein Anzahl der erfolgreichen Strategien um dieses Konzept, von denen ich heute mit Ihnen teilen werde. Dieses System ist ein langes System und nutzt die End-Tages-Daten für alle Berechnungen Um zu beginnen, werden wir alle Aktien filtern, indem wir die über ihre 200M-Dies steigern Performace und hält uns weg von Aktien, die in langfristigen Trends sind. Weiter werden wir nach Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Wert unter 2 suchen. Was die meisten Menschen mit überverkauften Bedingungen tun, schaut, um auf Stärke zu kommen, indem sie einen 2-tägigen Ausbruch oder Eine Kombination davon, aber wir sind besser als die meisten Menschen, und so werden wir schauen, um den folgenden Tag auf noch weitere Schwäche zu betreten Ja, weitere Schwäche Wir werden Aufträge auf dem Markt platzieren, um unsere Setup-Aktien zu kaufen, wenn sie um 3 von heute abfallen Schliessen morgen Wenn die bestellungen nicht gefüllt sind, warten wir noch auf ein anderes Setup Die Ausstiegsstrategie, sobald wir in einem Handel sind, ist sehr einfacher Ausstieg am Ende, wenn die engen Kreuze über die 5 Periode MA des engen Das ist es und es funktioniert . Die Systemlogik Ist gesund Wir suchen nach überverkauften Bedingungen und nehmen es weiter durch den Kauf bei einem Rabatt von einer kleinen Panik verkaufen aus Einmal in wir schauen, um bei einer Prämie in Kraft zu verlassen, voraussichtlich zu jemand gefüllt mit Gier Weil unsere Aufträge gegen den Trend Schlupf laufen Ist kein großes Problem, wie es bei Breakout-Trading ist. Ich habe alle Testergebnisse geplagt. Die Systeme wurden an den S P500-Konstituenten mit konstantem Eigenkapital von 100 000 getestet, dh keine Compoundierung von Gewinnen, 0 1 Provision, Aktien wurden 10 Mal gelegt und Die Finanzierungskosten für die Hebelwirkung bei 8 Risiko auf jedem Handel ist 1, berechnet auf 5 des Einstiegspreises Dies wäre sehr ähnlich zu dem, was Sie mit Equity CFD sI bin sehr interessiert an Kommentare, Verbesserungen, Ideen usw. Lassen Sie mich wissen, was Du denkst. Ich bin ein bisschen mit deinen Exit-Kriterien verwechselt und würde eine Klarstellung begrüßen. Das System ist ein LONG-System, aber du warte, bis das Schließen gekreuzt ist OBEN das 5MA Schließen vor dem Verlassen Sicherlich würde dies als Profit Stop eingestuft werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wie gehst du das Risiko im Handel? Was weißt du, wann du aus einer verlorenen Position herauskommst. Der Handel könnte weiter fallen und als solcher konnte die Nähe nicht über die 5MA für eine ganze Weile noch mit Ihren aktuellen Regeln der Handel würde noch offen bleiben. Vielen Dank im Voraus. A Fine ist eine Steuer für etwas falsch machen Eine Steuer ist eine feine für etwas richtig. Return von Kapital sollte immer wichtiger sein als Return on Capital. Originally Posted by Chorlton. I ma Bit verwirrt mit Ihrem Exit-Kriterien und würde einige klären begrüßen. Das System ist ein LONG System und doch warten Sie, bis das Schließen gekreuzt ist OBEN das 5MA Schließen vor dem Verlassen Sicherlich würde dies als Profit Stop eingestuft werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wie gehst du das Risiko im Handel Sie wissen, wann man aus einer verlorenen Position herauskommt. Der Handel könnte weiter fallen und als solches könnte die Nähe nicht über die 5MA für eine ganze Weile steigen, doch mit Ihren aktuellen Regeln würde der Handel noch offen bleiben. Danke im Voraus. Sie haben die Systemregeln korrekt verstanden und Ihre Sorge ist ein gültiger Testing das System mit einem Stop-Loss beeinträchtigt performace erheblich, so dass ich entschieden habe, das Risiko durch meine Positionsgröße zu kontrollieren. Die Art, wie ich das mache, ist, indem ich meine Risikoschwelle auf basiere Der schlimmste Verlust, der historisch erlebt wurde In diesem Fall würden Sie sich um die Marke -30 anschauen. Weil ich 5 des Eintrittspreises einstelle, um mich zu positionieren, wenn dieser Verlust im echten Handel auf einer 1-Risiko-Basis mit Hebelwirkung erlebt wurde, würden Sie 60 von Ihnen verlieren Konto 30 5 6 und Annahme Gearing von 10, CFD s, multiplizieren mit 10 -60 Dies wäre eine seltene Erfahrung, aber eine, die möglich ist Wenn Sie nicht bequem sind, diese Art von Risiko dann alles, was Sie tun müssen, ist Ihre Position Größe ändern Als Beispiel, wenn Sie beschlossen, Ihre schlimmsten Fall Verlust auf 20 Kapital zu begrenzen, dann würden Sie riskieren 0 33 auf jeden Handel statt 1 30 5 6 und 6 0 33 2 und wegen der Hebelwirkung 2 10 20 In einer Nußschale werden Sie basing Ihr Risiko auf den schlimmsten Verlust in der Vergangenheit performace Die überwiegende Mehrheit Ihrer Verluste wird weit unter 30 und damit weit unter 20 von Equity. My Argumentation für diese Mehtod ist einfach Sie kaufen einen extrem übertriebenen Anteil und so die Chancen stark bevorzugen eine oder Zwei Tage, was für si Gnal a exit Auch ein kurzer Blick auf die MAE s der Trades und die endgültige Gewinn oder Verlust ist sehr aufschlussreich Die meisten Trades haben MAE s viel niedriger als die endgültige gebuchte Gewinn oder Verlust Als Beispiel ein Handel sank um 25 und dann endete mit einem 6 Profit, hättest du einen Stop-Loss benutzt Du hättest einen Verlust ohne Chance auf Profit garantiert. Das passiert immer wieder mit der Mehrheit der Trades, die höher als dort schlimmsten Tropfen während des Handels sind, kann ich auch mit einem ausgehenden Trades aufhören Verlustverletzung nur zu sehen, dass es schießen auf den nächsten Tag. Wenn dies noch stört Sie dann könnten Sie eine 15-Tage-Zeit zu stoppen, 99 5 der Trades in der Datenbank-Exit bei 15 Tagen oder weniger Es gibt viele Optionen, ein anderer wäre Um die 5ma zu einem 2ma zu verkürzen, also nur eine enge oben gestern zu verlangen und schnellere Ausgänge zu garantieren, aber weniger Gewinne Alles ist ein Kompromiss in der Systemgestaltung und alles hängt von Ihnen ab. Gerade alle Forschung, die ich mit kurzfristigen Systemen gemacht habe, teilen sich eine gemeinsame Trait stop losse S beeinträchtigen system performace Ich habe nichts gegen sie und verstehe alle ihre Vorteile, aber immer und immer wieder haben sie bewiesen, um Ergebnisse zu behindern Es hängt wirklich von Ihnen ab, ich ziehe es vor, ohne Anschläge zu handeln, aber das ist vielleicht nicht bequem für Sie. Hoffe das hilft und Danke für deine Post. Last bearbeitet von Suthers 25. Mai 2008 um 5 09 Uhr Reason Power failure. Originally Posted by dcraig1.I versuchte, einen Blick auf diese mit meiner eigenen Screener-Software und konnte nicht finden, alle Aktien, die passen Ich denke, es gibt Zwei verschiedene Möglichkeiten zur Berechnung von RSI schwimmenden um - die klassische Wilder-Methode und eine neuere Methode Eine schnelle Google kam mit dieser Referenz. Ich verwende die ursprüngliche Wilder-Methode würde ich interessiert zu wissen, welche Methode Metastock verwendet wird. Metastock verwendet das Original Wildere Methode Ich habe den Indikator selbst erstellt und verglichen mit dem Bulit in RSI Indikator zu überprüfen, und sie aline perfekt Die up-und Down-Tage sind mit wilders smooothing und die normale RSI-Berechnung geglättet Wird dann durchgeführt Ich habe den Metastock-Code für den RSI, den ich erstellt habe, um unten zu vergleichen. Ich bin nicht sicher, warum Sie ein Problem haben Daten können ein Problem sein, aber nicht in dem Ausmaß, dass keine Trades Line Up Versuchen Sie noch einmal und wenn Sie noch immer Mit Schwierigkeiten Ich wäre froh, Ihnen zu helfen, es herauszufinden. Die Frage der Überlebensvorstellung kann offensichtlich ein Problem sein, danke für die Erhebung es auf Testen eines Systems auf aktuelle Indexbestandteile, wie die SP500, würde nicht die Aktien enthalten, Ich bin mir nicht sicher, wo Sie eine Datenbank erhalten, die alle aufgeführten und delisted SP500 Bestandteile enthält, aber das Testen des Systems auf dieser Art von Datenbank wäre das beste Fall-Szenario. Um dieses Problem zu umgehen, können Sie das System aus den Beispieldaten I testen Hat die Freiheit genommen, das zu tun und die Ergebnisse beigefügt zu haben. Die Daten, die ich verwendete, stammen aus den SP MidCap 400 Indexbestandteilen. Das System wurde nicht auf irgendwelchen dieser Bestände entworfen, so dass der Test signifikant ist. Die Ergebnisse fallen etwas ab, aber immer noch eine Genauigkeit Über 70 mit etwa der gleichen Profitabilität Dies sollte dazu beitragen, das Vertrauen in das System zu steigern und ist statistisch signifikant. Thanks für die Post. Relative Strength Index RSI. Relative Strength Index RSI. Developed J Welles Wilder, der Relative Strength Index RSI ist ein Impuls Oszillator Das die Geschwindigkeit und die Veränderung der Preisbewegungen misst RSI oszilliert zwischen null und 100 Traditionell, und nach Wilder wird RSI als überkauft angesehen, wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30 Signale können auch durch die Suche nach Divergenzen, Ausfall Schwankungen und Mittellinien Crossovers RSI generiert werden Kann auch verwendet werden, um den allgemeinen Trend zu identifizieren. RSI ist ein äußerst beliebter Impulsindikator, der in einer Reihe von Artikeln, Interviews und Büchern über die Jahre vorgestellt wurde. Insbesondere Constance Browns Buch, Technische Analyse für den Trading Professional, verfügt über die Konzept der Bullenmarkt und Bären Marktbereiche für RSI Andrew Cardwell, Brown s RSI Mentor, führte positive und negative zeigen Rsals für RSI Darüber hinaus hat Cardwell den Begriff der Divergenz, buchstäblich und bildlich, auf den Kopf. Wilder Features RSI in seinem 1978 Buch, New Concepts in Technical Trading Systems Dieses Buch enthält auch die Parabolic SAR, Average True Range und die Directional Movement Concept ADX Trotz der Entwicklung vor dem Computerzeitalter haben die Wilder-Indikatoren den Test der Zeit bestanden und bleiben sehr beliebt. Um die Berechnungserklärung zu vereinfachen, wurde RSI in seine Grundkomponenten zerlegt. RS Durchschnittliche Verstärkung und durchschnittlicher Verlust Diese RSI-Berechnung basiert auf Auf 14 Perioden, die der Standard ist, der von Wilder in seinem Buch vorgeschlagen wird, werden Verluste als positive Werte ausgedrückt, nicht negative Werte. Die ersten Berechnungen für durchschnittlichen Gewinn und durchschnittlichen Verlust sind einfache 14 Periodendurchschnitte. Erste durchschnittliche Gewinnspanne der Gewinne in der Vergangenheit 14 Perioden 14.First Durchschnittliche Verlust Summe der Verluste in den letzten 14 Perioden 14.Die zweite und nachfolgende Berechnungen basieren auf den vorherigen Mittelwerten und dem Curr Entgewinnter Verlust. Gewichtszunahme vorheriger Durchschnittlicher Gewinn x 13 aktueller Gewinn 14.Geschäftsverlust zurück Durchschnittlicher Verlust x 13 aktueller Verlust 14.Der vorherige Wert plus der aktuelle Wert ist eine Glättungstechnik ähnlich der, die bei der exponentiellen gleitenden Durchschnittsberechnung verwendet wird. Das bedeutet auch Dass RSI-Werte genauer werden, wenn sich die Berechnungsperiode verlängert SharpCharts verwendet mindestens 250 Datenpunkte vor dem Startdatum eines Diagramms, vorausgesetzt, dass bei der Berechnung der RSI-Werte viele Daten vorhanden sind. Um genau unsere RSI-Nummern zu replizieren, benötigt eine Formel mindestens 250 Data points. Wilder s Formel normalisiert RS und verwandelt es in einen Oszillator, der zwischen null und 100 schwankt. In der Tat sieht ein Plot von RS genau das gleiche wie ein Plot von RSI Der Normalisierungsschritt macht es einfacher, Extreme zu identifizieren, da RSI Reichweite gebunden ist RSI ist 0, wenn die durchschnittliche Verstärkung gleich Null ist. Angenommen, ein 14-Perioden-RSI, ein Null-RSI-Wert bedeutet, dass die Preise alle 14 Perioden niedriger wurden. Es gab keine Gewinne, um zu messen RSI ist 100, wenn die Durchschnittlicher Verlust ist gleich Null Dies bedeutet, dass die Preise alle 14 Perioden höher waren Es gab keine Verluste zu messen. Hier ist eine Excel Spreadsheet, die den Beginn einer RSI-Berechnung in action. Note zeigt Der Glättungsprozess beeinflusst RSI-Werte RS-Werte werden nach der ersten Berechnung geglättet Durchschnittlicher Verlust entspricht der Summe der Verluste, die durch 14 für die erste Berechnung geteilt werden. Folgende Berechnungen multiplizieren den vorherigen Wert mit 13, addieren den letzten Wert und teilen dann die Summe um 14 dar. Dies schafft einen Glättungseinfluss Dies gilt auch für die durchschnittliche Verstärkung Glättung, RSI-Werte können sich je nach Gesamtberechnungszeitraum unterscheiden 250 Perioden erlauben mehr Glättung als 30 Perioden und dies wird sich leicht auf RSI-Werte zurücksetzen 250-Tage, wenn möglich Wenn der durchschnittliche Verlust gleich Null ist, tritt bei RS eine Division durch Null auf Und RSI wird auf 100 gesetzt durch Definition Ähnlich ist RSI gleich 0, wenn Average Gain gleich Null ist. Die Standard-Look-Back-Periode für RSI ist 14, aber dies kann zu erhöhen, um zu erhöhen E Empfindlichkeit oder erhöht, um die Empfindlichkeit zu verringern 10-Tage-RSI ist eher zu überkauften oder überverkauft Ebenen als 20-Tage-RSI Die Rückblick-Parameter hängen auch von einer Sicherheit s Volatilität 14-Tage-RSI für Internet-Händler Amazon AMZN ist eher zu Werden überkauft oder überverkauft als 14-Tage-RSI für Duke Energy DUK, ein Dienstprogramm. RSI gilt als überkauft, wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30 Diese traditionellen Ebenen können auch angepasst werden, um besser auf die Sicherheits-oder analytischen Anforderungen erhöhen Überbeanspruchung auf 80 oder Senkung Übertrieben bis 20 wird die Anzahl der überkauften überverkauften Lesungen reduzieren Kurzfristige Händler verwenden manchmal 2-Perioden-RSI, um nach überkauften Lesungen über 80 zu suchen und überverkaufte Messwerte unter 20.Wilder als RSI überkauft über 70 und überverkauft unter 30 Chart 3 zeigt McDonalds mit 14 - Tag RSI Diese Karte enthält tägliche Takte in grau mit einem 1-tägigen SMA in rosa, um die Schlusspreise zu markieren, da RSI auf den Schlusskursen basiert. Arbeiten von links nach rechts, der Stoc K wurde Ende Juli überverkauft und fand Unterstützung um 44 1 Beachten Sie, dass der Boden nach der überverkauften Lesung entwickelt wurde. Die Aktie stieg nicht, sobald die überverkaufte Lesung auftauchte. Bottoming kann ein Prozess sein. Von den überverkauften Ebenen bewegte sich RSI über Mitte September bis September Überholt werden Trotz dieser übertriebenen Lesung, die Aktie nicht sinken Stattdessen blieb die Aktie für ein paar Wochen und dann weiter gestiegen Drei mehr überkaufte Lesungen aufgetreten, bevor die Aktie endlich im 2. Dezember erreichte Momentum Oszillatoren können überkauft werden überverkauft und bleiben so in einem starken Up down Trend Die ersten drei übertriebenen Lesungen forderten Konsolidierungen Die vierte fiel mit einem signifikanten Peak RSI dann zog von überkauft, um überverkauft im Januar Die endgültige Boden fiel nicht mit der anfänglichen überverkauften Lesung zusammen, da die Aktie letztlich ein paar Wochen später um 46 3. Wie viele Impuls-Oszillatoren, überkaufte und überverkaufte Lesungen für RSI arbeiten am besten, wenn die Preise sidewa bewegen Ys innerhalb eines Bereichs Diagramm 4 zeigt MEMC Electronics WFR Handel zwischen 13 5 und 21 von April bis September 2009 Die Aktie sprang bald nach RSI erreichte 70 und Boden bis bald nach dem Lager erreicht 30. Nach Wilder, Divergenzen Signal ein potenzieller Umkehrpunkt, weil gerichtet Momentum nicht bestätigen Preis Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn die zugrunde liegende Sicherheit macht einen niedrigeren niedrigen und RSI bildet eine höhere niedrige RSI nicht bestätigen die niedrigere niedrig und dies zeigt Verstärkung Impuls Eine bärische Divergenz Formen, wenn die Sicherheit zeichnet eine höhere hohe und RSI bildet a Niedrigere hohe RSI bestätigt nicht die neue hoch und dies zeigt schwächere Momentum Diagramm 5 zeigt Ebay EBAY mit einer bärischen Divergenz im August-Oktober Die Aktie zog auf neue Höhen im September-Oktober, aber RSI bildeten niedrigere Höhen für die bärische Divergenz Die nachfolgende Aufschlüsselung Mitte Oktober bestätigte die Schwächung der Dynamik. Eine bullische Divergenz bildete sich im Januar-März Die bullische Divergenz bildete sich mit Ebay, der sich zu neuen Tiefständen bewegte in March and RSI holding above its prior low RSI reflected less downside momentum during the February-March decline The mid March breakout confirmed improving momentum Divergences tend to be more robust when they form after an overbought or oversold reading. Before getting too excited about divergences as great trading signals, it must be noted that divergences are misleading in a strong trend A strong uptrend can show numerous bearish divergences before a top actually materializes Conversely, bullish divergences can appear in a strong downtrend - and yet the downtrend continues Chart 6 shows the S P 500 ETF SPY with three bearish divergences and a continuing uptrend These bearish divergences may have warned of a short-term pullback, but there was clearly no major trend reversal. Failure Swings. Wilder also considered failure swings as strong indications of an impending reversal Failure swings are independent of price action In other words, failure swings focus solely on RSI for signals a nd ignore the concept of divergences A bullish failure swing forms when RSI moves below 30 oversold , bounces above 30, pulls back, holds above 30 and then breaks its prior high It is basically a move to oversold levels and then a higher low above oversold levels Chart 7 shows Research in Motion RIMM with 10-day RSI forming a bullish failure swing. A bearish failure swing forms when RSI moves above 70, pulls back, bounces, fails to exceed 70 and then breaks its prior low It is basically a move to overbought levels and then a lower high below overbought levels Chart 8 shows Texas Instruments TXN with a bearish failure swing in May-June 2008.In Technical Analysis for the Trading Professional, Constance Brown suggests that oscillators do not travel between 0 and 100 This also happens to be the name of the first chapter Brown identifies a bull market range and a bear market for RSI RSI tends to fluctuate between 40 and 90 in a bull market uptrend with the 40-50 zones acting as support These ranges may vary depending on RSI parameters, strength of trend and volatility of the underlying security Chart 9 shows 14-week RSI for SPY during the bull market from 2003 until 2007 RSI surged above 70 in late 2003 and then moved into its bull market range 40-90 There was one overshoot below 40 in July 2004, but RSI held the 40-50 zone at least five times from January 2005 until October 2007 green arrows In fact, notice that pullbacks to this zone provided low risk entry points to participate in the uptrend. On the flip side, RSI tends to fluctuate between 10 and 60 in a bear market downtrend with the 50-60 zone acting as resistance Chart 10 shows 14-day RSI for the US Dollar Index USD during its 2009 downtrend RSI moved to 30 in March to signal the start of a bear range The 40-50 zone subsequently marked resistance until a breakout in December. Positive-Negative Reversals. Andrew Cardwell developed positive and negative reversals for RSI, which are the opposite of bearish and bullish d ivergences Cardwell s books are out of print, but he does offer seminars detailing these methods Constance Brown credits Andrew Cardwell for her RSI enlightenment Before discussing the reversal technique, it should be noted that Cardwell s interpretation of divergences differs from Wilder Cardwell considered bearish divergences as bull market phenomenon In other words, bearish divergences are more likely to form in uptrends Similarly, bullish divergences are considered bear market phenomenon indicative of a downtrend. A positive reversal forms when RSI forges a lower low and the security forms a higher low This lower low is not at oversold levels, but usually somewhere between 30 and 50 Chart 11 shows MMM with a positive reversal forming in June 2009 MMM broke resistance a few weeks later and RSI moved above 70 Despite weaker momentum with a lower low in RSI, MMM held above its prior low and showed underlying strength In essence, price action overruled momentum. A negative reversal is th e opposite of a positive reversal RSI forms a higher high, but the security forms a lower high Again, the higher high is usually just below overbought levels in the 50-70 area Chart 12 shows Starbucks SBUX forming a lower high as RSI forms a higher high Even though RSI forged a new high and momentum was strong, the price action failed to confirm as lower high formed This negative reversal foreshadowed the big support break in late June and sharp decline. RSI is a versatile momentum oscillator that has stood the test of time Despite changes in volatility and the markets over the years, RSI remains as relevant now as it was in Wilder s days While Wilder s original interpretations are useful to understanding the indicator, the work of Brown and Cardwell takes RSI interpretation to a new level Adjusting to this level takes some rethinking on the part of the traditionally schooled chartists Wilder considers overbought conditions ripe for a reversal, but overbought can also be a sign of stren gth Bearish divergences still produce some good sell signals, but chartists must be careful in strong trends when bearish divergences are actually normal Even though the concept of positive and negative reversals may seem to undermine Wilder s interpretation, the logic makes sense and Wilder would hardly dismiss the value of putting more emphasis on price action Positive and negative reversals put price action of the underlying security first and the indicator second, which is the way it should be Bearish and bullish divergences place the indicator first and price action second By putting more emphasis on price action, the concept of positive and negative reversals challenges our thinking towards momentum oscillators. Using with SharpCharts. RSI is available as an indicator for SharpCharts Once selected, users can place the indicator above, below or behind the underlying price plot Placing RSI directly on top of the price plot accentuates the movements relative to price action of the und erlying security Users can apply advanced options to smooth the indicator with a moving average or add a horizontal line to mark overbought or oversold levels. Suggested Scans. RSI Oversold in Uptrend This scan reveals stocks that are in an uptrend with oversold RSI First, stocks must be above their 200-day moving average to be in an overall uptrend Second, RSI must cross below 30 to become oversold. RSI Overbought in Downtrend This scan reveals stocks that are in a downtrend with overbought RSI turning down First, stocks must be below their 200-day moving average to be in an overall downtrend Second, RSI must cross above 70 to become overbought. Further Study. Constance Brown s book takes RSI to a new level with bull market and bear market ranges, positive and negative reversals, and projections based on RSI Some methods of Andrew Cardwell, her RSI mentor, are also explained and refined in the book. Technical Analysis for the Trading Professional Constance Brown.